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PREIS=87,33
Ergebnis: Der Preis wäre
DM 87,33 je DM 100
Nennwert.
87,33+1,85
Addiert die bis zum
Kaufdatum aufgelaufe-
nen Stückzinsen.
Y
J [=)
89,18
Gesamtpreis der Anleihe
je DM 100 Nennwert.
Nehmen Sie an, der Marktpreis für die Anleihe würde bei 88,5% des
Nennwerts liegen. Welcher Rendite würde dies entsprechen?
PREIS=88,50
Speichert Preis.
REND%=8, 18
Ergebnis: Rendite bis zur
Fälligkeit.
Beispiel: Industrieanleihe mit Kündigungsmöglichkeit. Wie
hoch ist der Preis einer 6%-igen Industrieanleihe, die am 2. Mai 1988
gekauft wird, eine Rendite von 5,7% erzielen soll und am 3. März
2007 fällig ist? Die Anleihe ist zum 3. März 1991 zu einem Preis von
DM 102,75 kündbar. Wie groß ist die Rendite bis zur Kündigung?
(30/360 als Kalenderbasis und halbjährliche Couponzahlungen.)
Tastenfolge:
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Beschreibung:
5
Zeigt BOND Menü an
MLCLEAR
und löscht Variable.
Spezifiziert Bond-Typ.
30360 HALBJÄHRL.
2,051988
Speichert Kaufdatum.
K-DAT=
(TT.MMJJJJ Format).
92,05,19883
MON
Speichert Fälligkeits-
FAL-DAT=
datum.
93,.03.2007 SAM
CPNX=6,00
Speichert jährliche
Couponrate.
Speichert Rendite.
RENDX=5, 78
7: Bonds
101
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